今天给大家分享关于量化基金的特点有哪些的知识，我们以下面6个关于量化基金的特点有哪些的观点进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站！

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量化基金的优缺点

量化基金的优点：

有助于避免盲点，控制风险；量化基金就是在大量历史数据的分析基础上，综合考虑到各种各样的投资方法，然后借助于计算机和数据分析来统计开发出适合当前市场的投资模型，依据投资模型来做出的投资决策。其核心其实就是通过数量化投资策略去进行风险控制，再加上主动投资的策略就可以在风险可控的情况下，获取市场的超额收益。另外量化基金突破了传统和指数型投资的局限，在行情不好的时候还可以变成固收类基金产品。

量化基金的缺点：

量化基金的应变能力不强，量化基金模型结构上的相似性将直接影响模型的有效性以及流动性问题。如果市场行情突变，量化基金需要一段时间进行算法的优化和调整。量化模型紧要是根据历史数据来构建的，所以它吸收新的信息的能力是比较缓慢和迟钝的。

而且采取量化基金之后是没有办法追求相当高的收益额，量化基金往往关注的是长期业绩。也就是说，如果投资者目标是追求短期收益，量化基金并不能完成这一个目的。除此以外，一旦外部环境发生变化或者发生某些重大事件，如果基本面上的变化等其有效性很可能就会受到影响。

小结：量化基金是投资形式的一种，其本身是一种更加深层次性的分析行为，与传统定性分析相比，具有合理性和高效化的特点。但是不可忽视的是，企业中的基金经理在投资的过程中一定要注意不能过于依赖量化投资，需要结合本身的经验以及国内经济市场的形式进行准确判断法。

【拓展资料】

基金有广义和狭义之分，广义上指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金，如信托投资基金、公积金、退休基金等，狭义上指具有特定目的和用途的资金，平常所说的基金主要是指证券投资基金。证券投资基金的收益来自未来，收益表现与投资标的基础市场的表现密不可分，具有一定风险。

根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：

一、根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。

二、根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。中国的证券投资基金均为契约型基金。

三、根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。

四、根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

量化基金的特点是什么？如何选择量化基金？

现在市面上的基金类型是有很多种，其中量化基金，一般大家都是比较少听到的，其实量化基金就是通过对数据的统计和分析，选择那些未来预期收益可能会超过基准的标的进行投资，那么量化基金的特点是什么？如何选择量化基金？为大家准备了相关内容，以供参考。 量化基金的特点是什么？ 1、选股依靠电脑强大的处理能力来筛选数据指标进行股票详细调查，对股票设定预期指标检验其潜力，以追求收益为目标。 2、通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置，将基金经理的投资理念与分析相互结合； 3、避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限，降低了基金经理主观能力和经验的依赖。 4、通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。如何选择量化基金？ 1、看投资策略和目标 当选中心仪的量化基金后，可以点击基金详情里面去看投资策略和目标，有的基金是单一策略，有的基金是混合策略，一般来说，混合策略比单一策略稳健。 另外看里面是否介绍了量化投资的方法，比如是否有量化模型、是否有对冲的机制等。 2、看基金经理 虽然说量化基金是根据事先设定好的数量指标，通过程序运算出要投资的指令进行投资，但是前期还是需要人工来操作，量化投资的模型只是一个框架和工具，后面还是基金经理操作，因此选择一个好的基金经理还是很有必要的。

量化基金是什么？

; 1、什么是量化基金？

市场上对于量化基金传统的定义，即主要采用量化投资策略来进行投资组合管理的基金，并且量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程，包括量化择时(如大类资产配置、个股介入时点选择)、量化选股、股指期货套利统计套利、算法交易、风险控制等。

2、量化基金的分类

按照现有量化基金主要的运作模式，又大致分为三类：

二是量化指数增强。量化指数增强型基金是指采取指数增强策略的主动管理型量化基金。与传统的指数增强基金不同，这类产品具有以下几个特点：1)股票投资范围并没有最低90%的限制，只需要满足契约限定的是股票型或者混合型基金的配置要求；2)基金契约中并未明确增强的标的指数；3)实际运作过程中，投资标的指数成分股或者备选成分股的资产占基金股票资产的比例没有最低80%的限制。

三是引入对冲机制，做绝对预期年化预期收益。股票对冲策略是指通过使用衍生品或者融券等做空手段，对冲持有的股票多头头寸的风险暴露，达到降低投资组合市场风险、获取选股Alpha预期年化预期收益的一种对冲投资策略。国内发行的产品主要是市场中性策略，即一般要求的投资组合的风险暴露不超过其多头头寸的15%至20%，并且长期维持在这一水平。

3、量化基金的特点

区别于普通基金，量化基金主要有四大特点：(1)选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。(2)通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合。(3)这类量化基金360度的全市场扫描，可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。(4)通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。

量化基金的特点有哪些？

国内的股票量化产品，可以追溯至2004年12月。国内第一只量化对冲基金“华宝信托—基金优选套利”，在当年大盘下行的情况下首年盈利超过10%，把量化对冲产品带入了人们的视野。由于当时没有股指期货和ETF，这只产品的主要策略是捕捉封闭式基金的大幅折价机会，进行优选套利。但是受限于国内金融市场政策制约，早期的股票量化产品大部分以套利策略为主。由于套利策略有着规模限制的先天缺陷，所以“华宝信托—基金优选套利”出现后的五年时间内量化基金的发行一度长期处于空窗期。直到2010年，沪深300股指期货上市，此时的股票量化基金终于具备了可行的对冲工具，各种Alpha策略、股指期货套利策略基金才真正有了大展拳脚的空间。相对海外成熟市场，A股市场有效性偏弱，留给量化投资策略去发掘的机会也更多、获取超额收益的潜力更大。我就是嗅到了国内量化市场广阔的发展前景，才决定回国发展。

对于人才和系统搭建方面的投入，我从不惜金。除了量化标配的交易和数据系统外，我花重金购买了MSCIBarra中国市场版的API风控模型，这在私募量化投资领域极其少见。重金打造的系统也并非一劳永逸，抠细节不断优化系统，成为我及团队的日常工作。随后的五年，正如我预测的一样，国内量化市场迎来高速发展期。2013年创业板牛市让Alpha策略产品大赚不少。2014年底的“量化对冲黑天鹅”事件，让我公司旗下的产品小闪了一下腰。不过2015年6月-8月股灾期间的几轮大跌，导致市场波动巨大，我公司旗下以各类量化交易策略收获颇丰，很快弥补了之前的损失。然而美好的时光总是短暂。2015年股灾后，股指期货被很多人指认为金融机构恶意做空的“工具”，在2015年9月2日，中金所出台严厉的股指期货日内交易限制措施，不超过10手的交易量限制，令市场流动性趋于枯竭，市场严重贴水，Alpha策略大受影响。好在我团队反应迅速，一方面从套利对冲策略，逐步向股票多头策略转变，另外一方面，从股票市场向商品期货、国债期货等品种的CTA策略转变。

量化对冲基金的特点有哪些？

; 随着市场的快速发展，从中催生了不少词汇，了解其含义及特点是十分必要的，那量化对冲基金的特点有哪些？量化对冲基金怎么样？

量化对冲基金的特点：

1、投资范围广投资策略灵活

普通公募产品由于投资范围受限，参与衍生品投资的比例较低，例如我国证券投资基金参与股指期货交易指引规定，基金持有的买入股指期货合约价值不得超过基金净资产的10%，基金持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值20%且必须以套期保值为主，严格限制投机。

而对于部分私募量化对冲产品(如私募基金公募专户)而言，不仅可以在现金银行存款股票债券证券投资基金央行票据短期融资券资产支持证券金融衍生品商品期货等各类资产间灵活配置，而且没有投资比例上的限制，极大地提高了投资的灵活性。

2、以追求绝对预期年化预期收益为目标

由于公募基金有投资范围和仓位限制，如股票型基金不得低于80%的规定(部分基金更高)，只能靠买入持有或者降低仓位管理资产，更多是靠天吃饭，使得在下跌行情中无法避免系统性风险，因此公募产品业绩的考核一直更加注重相对预期年化预期收益排名，于是造成前述某些基金虽然跑赢了市场但依然亏钱的窘境而对冲基金投资策略灵活，可以通过做多/做空股指期货对冲等方法降低投资组合的系统风险，无论市场上涨还是下跌，均能获取一定风险下的绝对预期年化预期收益，以追求绝对预期年化预期收益为目标

另一方面，近些年来我国A股市场始终处于弱势震荡状态，行业板块之间轮动特征明显，因此公募产品业绩波动巨大，今年业绩第一的基金明年很可能倒数第一，大有你方唱罢我方登场之态势受此影响，投资者的风险偏好愈发降低，其对稳健预期年化预期收益的追求愈发迫切，绝对预期年化预期收益产品也越来越受到市场的重视和欢迎。

3、更好的风险调整预期年化预期收益

通过比较海外对冲基金和主要市场指数的业绩表现可以看到，长期中各类策略对冲基金的累计预期年化预期收益均超于了主要市场指数，均实现了正历史预期年化预期收益率在市场下跌时，对冲基金也体表现一定的抗跌性，如2008年金融危机期间整体来看，对冲基金在获取稳定预期年化预期收益的同时提供了更好的防御性。

4、与主要市场指数相关性低具备资产配置价值

考察过去13年间各对冲基金指数与全球主要市场指数的相关性可以看到，除恒生指数外，对冲基金与主要市场指数间的相关性都比较低，其中日经255和法国CAC指数与各对冲基金指数均呈负相关，因此将对冲基金加入投资组合后可以降低组合整体的预期年化预期收益波动并提高组合的风险调整后预期年化预期收益另外，各类对冲基金指数间的相关性较高，因此在采用不同策略的对冲基金间配置不能有效降低组合的整体风险。

量化基金的四大特点

（1）选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。（2）通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合。（3）这类量化基金360度的全市场扫描，可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。（4）通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。对公司进行估值是公司基本面分析的重要方法，在“价值投资”的逻辑下，可以通过对公司的估值判断二级市场股票价格的扭曲程度，继而找出价值被低估或高估的股票，作为投资决策的参考。对上市公司的估值包括相对估值法和绝对估值法，相对估值法主要采用乘数方法，如PE估值法、PB估值法、PS估值法、PEG估值法、PSG估值法、EV/EBITDA估值法等。随着全流通时代的到来和国内证券市场的快速发展，绝对估值法正逐渐受到重视。

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