今天给大家分享关于基差是什么意思的知识，我们以下面6个关于基差是什么意思的观点进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站！

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基差是什么意思

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基差是期货交易里面的一个常用概念，一般是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。

由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。

举个例子：

3月26日，豆粕的现货价格为每吨1980元。某饲料企业为了避免将来现货价格可能上升，从而提高原材料的成本，决定在大连商品交易所进行豆粕套期保值交易。而此时豆粕8月份期货合约的价格为每吨1920元，基差为60元/吨，该企业于是在期货市场上买入10手8月份豆粕合约。6月2日，他在现货市场上以每吨2110元的价格买入豆粕100吨，同时在期货市场上以每吨2040元卖出10手8月份豆粕合约对冲多头头寸。从基差的角度看，基差从3月26日的60元/吨扩大到6月2日的70元/吨。

交易情况：3月26日，现货市场：豆粕现货价格1980元/吨；期货市场：买入10手8月份豆粕合约，价格1920元/吨。基差60元/吨。6月2日，现货市场：买入100吨豆粕价格2110元/吨；期货市场：卖出10手8月份豆粕合约：价格2040元/吨。基差70元/吨。

套利结果：现货市场亏损130元/吨，期货市场盈利120元/吨，共计亏损10元/吨。

净损失：100×130-100×120=1000元。

对卖出套期保值有利的基差变化：

1、期货价格下跌，现货价格不变，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。

2、期货价格不变，现货价格上涨，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。

3、期货价格下跌，现货价格上涨，基差变极强，结束套期保值就能在保值的同时在两个市场获取额外的利润。

4、期货价格和现货价格都上涨，但现货价格上涨幅度比期货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。

5、期货价格和现货价格都下跌，但期货价格下跌幅度比现货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。

6、现货价格从期货价格以下突然上涨，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润

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期货交易之：什么叫基差，升水和贴水

基差，升水和贴水的内容如下：

1、基差：是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算方法是现货价格减去期货价格。若现货价格低于期货价格，基差为负值， 现货价格高于期货价格，基差为正值；

2、期货升水：在某一特定地点和特定时间内，某一特定商品的期货价格高于现货价格；

3、期货贴水：在某一特定地点和特定时间内，某一特定商品的期货价格低于现货价格。

基差在期货交易中是一个非常重要的衡量期货价格和现货价格关系的重要指标。具体情况如下：

1、基差是套期保值成功与否的基础。套期保值两面下注反向操作均等，相对在两个市场间建立一种对冲的机制，以基差的风险取代现货市场中的价差风险。所以说基差的变化对于套期保值者来说非常的重要；

2、基差是发现价格的标尺。从根本上说，是现货市场的供求关系以及市场参与者对未来现货价格的预期决定着期货价格，但这并不妨碍以期货价格为基础报出现货价；

3、基差特别是期现套利尤为重要，在正向市场上现货价格和期货价格同时上升，并一直持续到交割月，这时如果基差的绝对值大于持仓成本就会出现无风险套利机会。

升水与贴水：远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高，贴水则反之。一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。

在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”；如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，或称“现货升水”，远期期货价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水率”。

基差强弱是什么意思?

基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算方法是现货价格减去期货价格。若现货价格低于期货价格，基差为负值；现货价格高于期货价格，基差为正值。基差的内涵是由现货市场和期货市场间的运输成本和持有成本所构成的价格差异所决定的。

反映着持有成本或储蓄某一商品由某一段时间至另一时间的成本，包括储藏空间，利息与保险费。储藏费用是储存商品所支付的实际支出，它一般随时间与地区而异。

扩展资料：

基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。

基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。

基差的变化对套期保值的效果有直接的影响。从套期保值的原理不难看出，套期保值实际上是用基差风险替代了现货市场的价格波动风险。

投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化，就可能实现完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的过程中应密切关注基差的变化，并选择有利的时机完成交易。

同时，由于基差的变动比期货价格和现货价格各自本身的波动要相对稳定一些，这就为套期保值交易提供了有利的条件；而且，基差的变化主要受制于持有成本，这也比直接观察期货价格或现货价格的变化方便得多。

参考资料来源：百度百科——基差

基差下跌什么意思

总而言之就是价格下跌的意思。基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即基差=现货价格一期货价格。也就是基差=现货价格-期货价格。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。

期货基差是什么意思

期货基差一般是指，现阶段某个期货价格和现货价格之间的差价。

如果现货价格低于期货价格，基差为负值。现货价格高于期货价格，基差为正值。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。

基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。

对卖出套期保值有利的基差变化是：

1、期货价格下跌，现货价格不变，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润；

2、期货价格不变，现货价格上涨，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润；

3、期货价格下跌，现货价格上涨，基差变极强，结束套期保值就能在保值的同时在两个市场获取额外的利润；

4、期货价格和现货价格都上涨，但现货价格上涨幅度比期货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润；

5、期货价格和现货价格都下跌，但期货价格下跌幅度比现货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润；

6、现货价格从期货价格以下突然上涨，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。

基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算方法是现货价格减去期货价格。若现货价格低于期货价格，基差为负值；现货价格高于期货价格，基差为正值。基差的内涵是由现货市场和期货市场间的运输成本和持有成本所构成的价格差异所决定的。

基差包含两个成分：“时间和空间”，运输成本反映着现货市场与期货市场间的时间因素。即两个不同交割月份间的持有成本，它反映着持有成本或储蓄某一商品由某一段时间至另一时间的成本，包括储藏空间，利息与保险费。

基差处于历史低位什么意思

基差的意思是指在特定时间和地点的特定商品关于现货价格和期货价格之差。

基差的定义：由于期货价格和现货价格都会波动，基差在期货合约有效期内波动，基差的不确定性称为基差风险，降低基差风险实现套期保值的关键是选择匹配度高的套期保值期货合约。当投资者持有现货头寸并持有期货空头头寸进行套期保值时，套期保值头寸的基差会扩大，投资者就会获利，相反，当投资者未来将买入一项资产时，持有期货多头头寸进行套期保值，而每日基差的对冲平就会变宽，投资者就会亏损。

基差的意义：基差是现货价格与期货价格之差，一般基差为负，基差为负不代表期货投资者看好后市，基差的变化对套利和套期保值意义重大，基差对套利和套期保值意义重大，在期货套利中，投资者的收益是剔除资金成本和交易成本的期现价差，基差的扩大会吸引套利者介入，直至套利机会消失，期现价差回归合理区间。

拓展资料：基差是现货价格与期货价格之差，一般基差为负，基差为负不代表期货投资者看好后市，基差的变化对套利和对冲具有重要意义。以下情况下基差收窄甚至转正，1、现货价格保持相对强势甚至超过期货价格。2、市场对该品种未来走势悲观，导致期货价格相对弱势，因此基差收窄表明期货市场对价格走势悲观，而基差扩大表明市场对未来价格走势乐观，理论上基差应与价格走势反向变化，从指数期货的表现来看，当日基差的变化与当日价格走势与下一交易日价格走势的反向变化之间没有明显的规律。

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