双买策略怎么才能盈利(如何双向买期权)

2024-12-23 08:55:14阅读:作者:霸王别姬期货

今天给大家分享关于双买策略怎么才能盈利的知识,我们以下面6个关于双买策略怎么才能盈利的观点进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站!

本文目录

  • 如何双向买期权
  • 期权的双买策略靠谱吗?
  • 双向开仓两边通吃策略
  • 双向期权的市场操作
  • 期权合约是怎么盈利的?
  • 上证50ETF期权有哪些常见的交易策略
  • 如何双向买期权

    财顺期权:如何双向买期权?当投资者看涨或者强烈看涨的时候,就可以选择买入认购期权,在历史价格低的时候买入,可以选择流动性充足的期权合约。很多投资者在投资的过程中会了解到50ETF期权会有双买策略,其实双买策略就是平时所说的买入跨式策略。那么什么是期权的双买策略?期权如何做双买策略?

    什么是期权的双买策略?很多投资者在投资的过程中会了解到50ETF期权会有双买策略,期权双买策略也叫做买入跨式策略,指的是同时买入认购期权合约和认沽期权合约,理论上来说我们是可以通过期权双买策略来获取无限的收益的,因为双买策略的风险很小,简单来说,“双买策略”就是同月份、等数量的买入认购期权和买入认沽期权的叠加。

    期权如何做双买策略?当预期市场会出现大幅变动,但又不能准确的判断标的50ETF的变动方向时,在期权市场上,投资者则可以通过买入跨式(双买)来获得市场大幅波动的收益。然后,双买策略适用于波动率上涨时,不考虑时间价值衰减的情况下,波动率上涨就能盈利。

    在投资市场飞速发展的当下,期权交易作为小额投资的代表之一,正在被越来越多的投资者熟知,对于期权交易来说,最为重要的一步就是了结此前下的单子,获得相应的收益了。

    期权的双买策略靠谱吗?

    1、买入双向期权是指投资者同时买入相同交割价、相同到期日的看涨期权和看跌期权的交易策略。

    2、它包括看涨期权又包括看跌期权,因此也称为多空套做。在这种期权交易合同中,购买者同时买入某种股票的看涨期权和看跌期权,其目的是在股市的盘整期间,投资者对后市无法做出正确推断的情况下,在减少套牢和踏空风险的同时而获得利涧,由于这种特点,购买双向期权的盈利机会最多,但其支付的费用也最大。

    温馨提示:以上信息仅供参考。投资有风险,选择需谨慎。投资者应充分认识投资风险,谨慎投资,充分了解 并清楚知晓本产品蕴含风险的基础上,通过自身判断自主参与交易,并自 愿承担相关风险。

    应答时间:2021-11-23,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

    双向开仓两边通吃策略

    双向开仓两边通吃策略只有当波动够大的时候才能赚到钱,除此之外都是要赔的。所以显然不是“稳赚不赔”。 双向等量买期权的好处在于不用赌方向,只要赌波动率,涨或者跌的够多都能赚钱。但缺点就是赔的时候赔的也多。例如,你买了一个看涨期权,到期时股价不动,你损失的是一个看涨期权的权利金。但如果你两头下注,到时候股价不动,你损失的就是一个看涨和一个看跌的权利金了,实际上风险也增加了。所以有得才有失,金融市场里风险和收益是成比例的。1.只有当波动够大的时候才能赚到钱,除此之外都是要赔的。所以显然不是“稳赚不赔”。 双向等量买期权的好处在于不用赌方向,只要赌波动率,涨或者跌的够多都能赚钱。但缺点就是赔的时候赔的也多。例如,你买了一个看涨期权,到期时股价不动,你损失的是一个看涨期权的权利金。但如果你两头下注,到时候股价不动,你损失的就是一个看涨和一个看跌的权利金了,实际上风险也增加了。2.所以有得才有失,金融市场里风险和收益是成比例的。 另外一个问题就是,期权定价的时候已经考虑的波动率,完全反映在价格里了。也就是说波动率越大的期权价格越高(因为越有可能赚到钱)。只有当实际实现的波动率,比期权定价时候的预期波动率大,买方才能赚到钱。具体的关系可以去看Black-Scholes模型。 结构化产品里有一种叫Twin-Win Certificate的,就类似这种策略,但实际不会像你形容的那样来构造,因为两头下注的成本实在太高了。一般会放弃两端远处的收益(也就是有收益封顶),来降低成本。4.看涨期权是指:期权买入方按照一定的价格,在规定的期限内享有向期权卖方以约定的价格和数量购入某种商品或期货合约的权利,但不负担必须买进的义务。看涨期权又称“多头期权”、“延买权”、“买权”。投资者一般看好黄金价格上升时购入看涨期权,而卖出者预期价格会下跌。 当看涨期权的标的物上涨时,盈利是无限的(上涨没有限制); 当看涨期权的标的物下跌时,亏损是有限的(只损失权利金)。

    双向期权的市场操作

    当期货合约价格处于大幅度波动,一时很难判断市场发展方向是处于升势还是处于跌势,一般投机者大多持观望态度,待势态发展明朗后再入市买卖合约。而在期货期权交易中,买入双向期权为投机者提供了绝好的交易方式。买入双向期权是指同一买主在同一时间内,既买了某种期货合约的看涨期权,又买了同一期货商品的看跌期权,也就是期权买方既享有在规定的有效期限内按某一执行价格买入某一特定数量的相关商品期货合约的权利,又享有在规定的有效期限内按某一执行价格卖出某一特定数量的相关商品期货合约的权利。买入双向期权的投机者可以不管市场价格是大幅度上升还是大幅度下降,都能处于有利的市场位置。哪个方向对自己有利,就行使那个方向的期权,让另一期权到期自动作废即可。或者采取对冲期权部位的办法投机牟利,赚取期权权利金差价。需要注意的是,购买双向期权比只买看涨期权或看跌期权付出的权利金要高。

    【例】近期整个股市行情不明朗,股价大起大落,一时很难判断行情走势。某投机者决定入市购买S&P500双向期权,伺机以动。6月18日买入1份9月份S&P500看涨期权和同期看跌期权,看涨期权和看跌期权的执行价格都是230.00,即57500美元(230.00×250),期权权利金都是4.00,即1000美元(4.00×250)。为此,该投机者支付双向期权的权利金为2000美元。

    在期权有效期内(6月18日~8月31日),该投机者可能会遇到以下情况,其结果也是不同的。

    1、如果在期权有效期内,相关的S&P500股价指数期货合约的价格仍稳定在230.O0上下,或者其波幅不超过8.O0,即涨幅或跌幅不足以抵补2000美元的双向权利金,该投机者无法行使期权,那么他将遭受最大的损失,即6月18日已支付的2000美元。

    2、如果在期权有效期限内,该投机者购买的双向期权权利金没有变化或看涨期权与看跌期权利金差额不超过8.00,他也不能转售期权,那么他也将遭受最大损失,即2000美元。

    3、如果在期权有效期限内,相关的S&P500股价指数期货合约价格高于238.O0或低于222.O0,他就可以卖出或买入l份 S&P500期货合约,以对冲先前买入的看涨期权或看跌期权,并让其中的另一期货合约到期自动作废。例如到7月20日, S&P500期货合约价格达到240.O0,即60000美元(240.00×250),该投机者立即要求履行看涨期权,以230.00的执行价格向期权卖方买入l份S&P500期货合约,同时在期货市场上以240.00的市价卖出1份S&P500期货合约,二者相冲销,并让先前买人的看跌期权到期自动作废(或者在余下的期权有效期限内见机行事)。这样,该投机者实际盈利为2.00(240.00—230.00—8.00),即500美元。行使看跌期权的情况与上述相同。如8月8日,S&P500期货合约价格为210.O0,即52500美元(210.00×250),该投机者立即行使看跌期权,以230.O0的执行价格向期权卖方卖出l份S&P500期货合约,同时,以210.O0的市价买入1份S&P500期货合约,二者相对冲,并让先前买入的看涨期权到期自动取消。这样,该投机者实际获利为12.00(230.00—210.00—8.00),即3000美元(12.00×250)。

    4、如果在期权有效期限内,S&P500期货合约价格波动频繁,就可把握时机,在期货价格上升时行使看涨期权,在期货价格下降时行使看跌期权,只要二者的价差超过8.00即可。如7月8日,S&P500期货合约价格达到223.00,该投机者立即行使看跌期权,以230.00的执行价格向期权卖方卖出l份S&P500期货合约,同时以223.00的市价买入1份S&P500期货合约,二者相对冲,该投机者盈利7.00,即1750美元。到7月18日,S&P500期货合约价格达到237.00,该投机者又行使看涨期权,向期权卖方以230.00的执行价格买人1份S&P500期货合约,同时又以237.00的市价卖出1份合约,二者相冲销,该投机者又盈利7.00,即1 750美元。7月8日和7月18日的盈利扣除先前支付的权利金,该投机者实际获利为6.00(7.00 + 7.00—8.00),即1500美元。

    5、在期权有效期限内,只要看涨期权与看跌期权的权利金价差超过8.00,该投机者就可通过转售期权的方式投机牟利。如果8月8日S&P500看涨期权的权利金为2.50,即625美元,看跌期权的权利金为15.50,即3875美元,该投机者立即卖出双向期权,获取权利金收益18.00,即4500美元,扣除先前支付的2000美元权利金,该投机者实际盈利2500美元。

    尽管期货期权投机交易大多采用先买入期权,然后转卖或者行使期权的方式,但不必担心市场上出现缺乏期权卖方的情况。因为供求关系的作用,买入期权价大于卖出期权价,必然促使期权权利金的上升,从而刺激期权卖出量的增加;另一方面,随着投机者逐渐抛出原先买入的期权,也会促使期权卖出量的增加,期权的买卖总会趋于平衡。

    期权合约是怎么盈利的?

    期权交易盈利的方式通常有两种:

    第一种,等行权时间到了,按照期权的约定内容,直接行权;

    第二种,就是约定的行权时间还没到,但是随着比特币价格的变化,手里面的期权价值越来越高,这个时候,可以把手里的期权合约当做一种商品,转让出去,就可以赚到更多的期权费。

    例如:

    任意买进一张50ETF认购期权,随后若50ETF市场价格大幅上涨,将带动所有认购期权合约权利金上涨,对已买入的认购期权进行平仓操作,赚取权利金低买高卖的差价。

    扩展资料:

    执行价格确定后,在期权合约规定的期限内无论价格怎样波动,只要期权的买方要求执行该期权,期权的卖方就必须以此价格履行义务。

    如:期权买方买入了看涨期权,在期权合约的有效期内,若价格上涨,并且高于执行价格,则期权买方就有权以较低的执行价格买入期权合约规定数量的特定商品。而期权卖方也必须无条件的以较低的执行价格履行卖出义务。对于外汇期权来说,执行价格就是外汇期权的买方行使权利时事先规定的汇率。

    参考资料来源:百度百科-期权合约

    上证50ETF期权有哪些常见的交易策略

    目前教科书上写的那些策略,都可以用在国内的50ETF期权上,比如备兑开仓、价差、跨期....

    这个没有啥限制的。

    关于《双买策略怎么才能盈利(如何双向买期权)》的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。

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